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March 23, 2020 / 8:49 AM / 2 months ago

《汇市简讯》澳圆/美圆在G10货币中波动性风险较小

0809GMT -

* 在主要G10外汇期权中,澳圆/美圆隐含波动率最高(自2008年以来)

* 示警其波动风险较小,保护底最高

* 一周隐含波动率40.0,一个月隐含波动率30.0--3月初均为8.0

* 任一方向的一周跨式期权损益平衡点为255个点子(波动率位于8.0时,损益平衡点为51个点)

* 相比之下:一个月英镑/美圆隐含波动率23.0,美圆/日圆为16.5,欧圆/美圆为15.0

* 风险逆转指标显示,澳圆看跌期权(卖权)相对于看涨期权(买权)存在巨大的波动率溢价

* 澳圆指标一个月25 delta看跌期权的波动率溢价为7.5--2008年以来的最高水平

完 编译 张涛;审校 张明钧

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