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April 1, 2020 / 7:35 AM / 2 months ago

《汇市简讯》澳圆/美圆仍是波动率风险最高的G10货币

0703GMT -

* 隐含波动率衡量实际波动率风险,澳圆/美圆是波动率风险最高的G10(十国集团)货币

* 一切G10货币对的隐含波动率均从近期/长期高位大幅下滑

* 澳圆/美圆也不例外,指标一个月期隐含波动率从3月19日的33.0百分比跌至17.5百分比

* 然则,仍比2月低点高出10.0百分比

* 风险逆转指标显示,澳圆/美圆现汇下档风险减弱,但仍值得关切

* 澳圆卖权较买权的波动率升水目上为5.5百分比,之上在8.25百分比,但上个月在0.7百分比

完 编译 白云; 审校 郑茵

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