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March 27, 2020 / 9:38 AM / 2 months ago

《汇市简讯》欧圆/美圆周末波动风险高

0908GMT - *欧圆/美圆遇到来自大量到期期权的对冲股本流 *但是,交易员警惕周末讯息和相关波动 *还存在月底圆素和流动性偏低的危险 *通过隔夜/周一到期的期权来对冲波动风险,底很高 *跨式期权盈亏平衡点为80个点--危机上的平均水平一贯为25个点 *一周隐含波动率从周一的20.0降至12.0,而上个月为4.0 *这对于跨式期权来说,任一方向的盈亏平衡点仍达146个点 *一个月隐含波动率从周一的15.3降至9.5(上个月的纪录低点3.75)

完 编译 张涛;审校 郑茵

吾们的准则:汤森路透“信任原则”
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